PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERO с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grizzle Growth ETF (DARP).

HERO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HERO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERO и DARP

2026 (YTD)202520242023
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-11.99%28.74%17.65%4.92%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

HERO

1 день
1.79%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-22.29%
1 год
4.87%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с XOMHERO с ESPO.L
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий HERO и DARP

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
HERO
Global X Video Games & Esports ETF

Доходность на риск

HERO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.19

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.74

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

4.15

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

17.03

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.19

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Корреляция

Корреляция между HERO и DARP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и DARP

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HERO и DARP

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

HERODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-30.27%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-15.92%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-8.02%

-17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-4.84%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

3.88%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и DARP

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 7.63%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.11%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

19.29%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

29.51%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

26.41%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

26.41%

-1.78%