PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с DARP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, HERO returned -25.60% vs 66.94% for DARP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности HERO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 28.99%.

HERO

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-25.60%
3 года*
6.62%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

DARP

1 день
2.14%
1 месяц
-1.74%
С начала года
28.99%
6 месяцев
27.88%
1 год
66.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и DARP

2026 (YTD)202520242023
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.72%28.74%17.65%5.57%
DARP
Grizzle Growth ETF		28.99%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between HERO and DARP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.50

The correlation between HERO and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и DARP

Секторы
HERO
DARP

Коммуникационные услуги

91.6%
17.2%

Технологии

7.0%
49.5%

Промышленность

1.5%
7.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.6%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
DARP
17.2%

Технологии

HERO
7.0%
DARP
49.5%

Промышленность

HERO
1.5%
DARP
7.7%

Сырьевые материалы

HERO

-

DARP
3.2%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

DARP
5.6%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

DARP

-

Энергетика

HERO

-

DARP
8.2%

Финансовые услуги

HERO

-

DARP

-

Здравоохранение

HERO

-

DARP
1.4%

Недвижимость

HERO

-

DARP

-

Коммунальные услуги

HERO

-

DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

HERO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERODARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.71

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
3.13

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.69

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

20.06

-21.70

HERO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и DARP

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-30.27%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-11.82%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-3.51%

-29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-4.64%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

3.35%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и DARP

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.41%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.69%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

19.11%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

24.81%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

26.47%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

26.47%

-2.04%

Сравнение комиссий HERO и DARP

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и DARP

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.05%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and DARP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.69%) compared to HERO (4.41%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 66.94% vs -25.60% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 66.94% return vs -25.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: Global X and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор