PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности HERO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и BNO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%14.00%

Correlation

The correlation between HERO and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.09

The correlation between HERO and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

HERO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.15

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.65

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.99

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.39

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.15

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HERO и BNO

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-87.06%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-17.87%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.75%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-33.70%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-12.72%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-40.16%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

9.48%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и BNO

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

14.12%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

36.21%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

41.56%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

35.40%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

36.69%

-12.19%

Сравнение комиссий HERO и BNO

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и BNO

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for BNO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор