Сравнение HERO с BITI
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERO returned 6.81%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HERO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HERO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -18.74%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.28% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -10.75% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between HERO and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. BITI — Ранг доходности на риск
HERO
BITI
Сравнение HERO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.57 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.38 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и BITI
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -92.16% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -25.28% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -84.63% | +53.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -86.41% | +57.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -68.40% | +42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 10.16% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и BITI
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.38%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.76% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 34.28% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 44.15% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 52.24% | -28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 52.24% | -27.85% |
Сравнение комиссий HERO и BITI
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и BITI
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, HERO leads with 6.81% vs -31.62% for BITI. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HERO has performed better with a 6.81% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.84% for HERO.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор