PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 2.46%/yr for WBIF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности HERD и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 12.44%, а WBIF немного ниже – 12.01%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и WBIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%0.63%

Correlation

The correlation between HERD and WBIF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.59

The correlation between HERD and WBIF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и WBIF

Секторы
HERD
WBIF

Технологии

18.0%
19.9%

Энергетика

15.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.1%

Здравоохранение

14.7%
3.4%

Промышленность

13.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
10.3%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
31.0%

Технологии

HERD
18.0%
WBIF
19.9%

Энергетика

HERD
15.9%
WBIF
2.9%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

HERD
14.7%
WBIF
3.4%

Промышленность

HERD
13.4%
WBIF
14.6%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
WBIF
2.6%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
WBIF
3.1%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
WBIF
10.3%

Недвижимость

HERD
0.3%
WBIF

-

Финансовые услуги

HERD
0.0%
WBIF
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

HERD vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.94

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.80

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.62

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

12.94

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.94

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HERD и WBIF

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-20.29%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.60%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.16%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-20.29%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.61%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.73%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и WBIF

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.75%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.11%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.63%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.86%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

12.34%

+8.15%

Сравнение комиссий HERD и WBIF

HERD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и WBIF

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

HERD and WBIF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs WBIF's -20.29%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.03% vs 2.46% for WBIF. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.03% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Pacer and WBI. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 1.25% for WBIF.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор