Сравнение HERD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HERD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.64% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -6.96% | 28.58% | 10.71% | 7.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
HERD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и VTI
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HERD vs. VTI — Ранг доходности на риск
HERD
VTI
Сравнение HERD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 7.30 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HERD и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и VTI
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.32% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и VTI
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -55.45% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.30% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -25.36% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.54% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.08% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и VTI
Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.48% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.75% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 19.02% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.41% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.29% | +2.40% |