PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERD charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности HERD и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и PTLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%13.10%

Correlation

The correlation between HERD and PTLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.49

Over the past year, HERD and PTLC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HERD и PTLC

Секторы
HERD
PTLC

Технологии

18.0%
35.6%

Энергетика

15.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.1%

Здравоохранение

14.7%
8.5%

Промышленность

13.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Технологии

HERD
18.0%
PTLC
35.6%

Энергетика

HERD
15.9%
PTLC
3.5%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

HERD
14.7%
PTLC
8.5%

Промышленность

HERD
13.4%
PTLC
8.3%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
PTLC
11.2%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
PTLC
4.9%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
PTLC
1.8%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
PTLC
2.3%

Недвижимость

HERD
0.3%
PTLC
1.9%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
PTLC
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

HERD vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.95

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.60

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.50

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

9.89

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.95

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HERD и PTLC

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-26.63%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.77%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-15.17%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-15.17%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.34%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.64%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.21%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и PTLC

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 2.75% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.82%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.16%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.26%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.73%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

13.17%

+7.32%

Сравнение комиссий HERD и PTLC

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и PTLC

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HERD and PTLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.81% vs 10.03% for HERD. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.81% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.00% for PTLC.

HERD is categorized as Global Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.60% for PTLC.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор