Сравнение HERD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
HERD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.64% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -5.15% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
HERD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и GSWO
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
HERD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
HERD
GSWO
Сравнение HERD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 5.82 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HERD и GSWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и GSWO
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.32% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и GSWO
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -17.77% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.50% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.41% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.35% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и GSWO
Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 4.01%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.67% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.24% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 13.63% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 12.98% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.98% | +7.71% |