PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, HERD returned 17.75%/yr vs 38.93%/yr for FWD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности HERD и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и FWD

2026 (YTD)202520242023
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.05%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between HERD and FWD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.56

The correlation between HERD and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и FWD

Секторы
HERD
FWD

Технологии

18.0%
52.6%

Энергетика

15.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
2.4%

Здравоохранение

14.7%
6.6%

Промышленность

13.4%
17.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Технологии

HERD
18.0%
FWD
52.6%

Энергетика

HERD
15.9%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
FWD
2.4%

Здравоохранение

HERD
14.7%
FWD
6.6%

Промышленность

HERD
13.4%
FWD
17.7%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
FWD
2.6%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
FWD
0.8%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
FWD
1.8%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
FWD
1.0%

Недвижимость

HERD
0.3%
FWD
0.7%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
FWD
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

HERD vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.03

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.63

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

20.01

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.65

-1.01

Просадки

Сравнение просадок HERD и FWD

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-29.02%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-13.03%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-29.02%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.44%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.06%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.66%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и FWD

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.75%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.87%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

19.00%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

24.18%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

24.72%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

24.72%

-4.23%

Сравнение комиссий HERD и FWD

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и FWD

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and FWD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.87%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs 17.75% for HERD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Pacer and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор