PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. HERD is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности HERD и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%9.67%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between HERD and DFAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.74

The correlation between HERD and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и DFAI

Секторы
HERD
DFAI

Технологии

18.0%
9.3%

Энергетика

15.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

15.6%
8.6%

Здравоохранение

14.7%
8.8%

Промышленность

13.4%
19.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.4%

Сырьевые материалы

4.7%
8.8%

Коммунальные услуги

0.8%
4.0%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
22.5%

Технологии

HERD
18.0%
DFAI
9.3%

Энергетика

HERD
15.9%
DFAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

HERD
14.7%
DFAI
8.8%

Промышленность

HERD
13.4%
DFAI
19.5%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
DFAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
DFAI
4.0%

Недвижимость

HERD
0.3%
DFAI
1.5%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
DFAI
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

HERD vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.80

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.54

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.31

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

9.08

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.80

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HERD и DFAI

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-27.44%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-10.95%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-13.25%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-27.44%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.78%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.12%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.79%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и DFAI

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.75%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.39%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.71%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

14.07%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.92%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

15.70%

+4.79%

Сравнение комиссий HERD и DFAI

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и DFAI

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and DFAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.03% vs 9.55% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.03% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.24% for DFAI.

HERD is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Pacer and Dimensional. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.18% for DFAI.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор