Сравнение HERD с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
HERD и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HERD и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERD и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.64% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -6.96% | 28.58% | 9.67% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
HERD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и DFAI
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
HERD vs. DFAI — Ранг доходности на риск
HERD
DFAI
Сравнение HERD c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.74 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.73 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HERD и DFAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и DFAI
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.32% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и DFAI
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -27.44% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.95% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -27.44% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -6.23% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.21% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.79% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и DFAI
Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 4.01%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERD | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.97% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.65% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.73% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.81% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.66% | +5.03% |