Сравнение HEQT с SURI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI).
HEQT и SURI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SURI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 11.28% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -1.98% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью -1.98%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и SURI
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Доходность на риск
HEQT vs. SURI — Ранг доходности на риск
HEQT
SURI
Сравнение HEQT c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.22 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 4.06 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.06 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и SURI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SURI
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SURI в 17.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.37% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SURI
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SURI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -47.76% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -16.94% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -23.75% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -17.42% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 5.08% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SURI
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.94% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 16.74% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 26.27% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 28.61% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 28.61% | -20.04% |