Сравнение HEQT с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
HEQT и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и SPD
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
HEQT vs. SPD — Ранг доходности на риск
HEQT
SPD
Сравнение HEQT c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.81 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.64 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.36 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.81 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и SPD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SPD
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SPD
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -27.38% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -11.90% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -9.94% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -7.87% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.65% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SPD
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.33% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.46% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 23.76% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 16.09% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 16.08% | -7.51% |