PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 14.78% vs 16.46% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и IVVM

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%5.37%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between HEQT and IVVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between HEQT and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и IVVM

Секторы
HEQT
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEQT
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

HEQT
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

HEQT
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

HEQT
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

HEQT vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.37

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.12

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

15.52

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.50

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HEQT и IVVM

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-11.62%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.31%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.92%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и IVVM

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 0.73% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.62%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

7.03%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

9.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

9.62%

-1.15%

Сравнение комиссий HEQT и IVVM

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и IVVM

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IVVM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and IVVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (0.73%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs 14.78% for HEQT. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.64% for IVVM.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.50% for IVVM.

IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор