Сравнение HEQT с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
HEQT и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 5.37% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.52% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.52%.
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и IVVM
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
HEQT vs. IVVM — Ранг доходности на риск
HEQT
IVVM
Сравнение HEQT c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.35 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 7.61 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и IVVM
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и IVVM
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.62% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.63% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.78% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.96% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.65% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и IVVM
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.42%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.68% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 6.04% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 12.91% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.82% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.82% | -1.25% |