PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

HEQT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%11.94%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий HEQT и CAOS

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.63

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.90

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.85

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

1.40

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между HEQT и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и CAOS

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и CAOS

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-3.60%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.60%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.93%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.90%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.18%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и CAOS

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.74%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

1.31%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

4.68%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

4.37%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

4.37%

+4.20%