PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

HEQT и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-3.96%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий HEQT и AGGH

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HEQT vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.42

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.64

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.56

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

1.52

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.42

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.66

Корреляция

Корреляция между HEQT и AGGH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и AGGH

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и AGGH

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-13.26%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.50%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.01%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.57%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.40%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и AGGH

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.87%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

3.49%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

8.56%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

8.57%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

8.57%

0.00%