PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с AAAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. HEQT is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 12.98%/yr vs 29.19%/yr for AAAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -2.40%.

HEQT

1 день
0.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.75%
1 год
13.60%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.29%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%1.96%

Correlation

The correlation between HEQT and AAAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.13

The correlation between HEQT and AAAU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и AAAU

Секторы
HEQT
AAAU

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
AAAU

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
AAAU

-

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
AAAU

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
AAAU

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
AAAU

-

Промышленность

HEQT
8.1%
AAAU

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
AAAU

-

Энергетика

HEQT
3.5%
AAAU

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
AAAU

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
AAAU
100.0%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
AAAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

HEQT vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQTAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.89

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.26

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.99

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

2.86

+9.30

HEQT vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQT и AAAU

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-24.38%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-24.38%

+19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-24.38%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-21.95%

+21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.23%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

8.44%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и AAAU

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 1.64%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

7.77%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

23.88%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

27.10%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

18.06%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

17.13%

-8.66%

Сравнение комиссий HEQT и AAAU

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и AAAU

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and AAAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to HEQT (1.64%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs AAAU's -24.38%.

On 3-year performance, AAAU leads with 29.19% vs 12.98% for HEQT. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 29.19% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for AAAU.

HEQT is categorized as Options Trading, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: Simplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.18% for AAAU.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор