Сравнение HEQQ с XCLR

С начала года, HEQQ показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEQQ и XCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XCLR в 13.82%

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и XCLR.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.