PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с MON100.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с MON100.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 88.63% for MON100.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for MON100.NS.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и MON100.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у MON100.NS с доходностью 47.10%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MON100.NS

1 день
0.77%
1 месяц
12.11%
С начала года
47.10%
6 месяцев
45.21%
1 год
88.63%
3 года*
43.35%
5 лет*
28.48%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и MON100.NS

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		47.10%26.35%

Correlation

The correlation between HEQQ and MON100.NS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TO

Доходность на риск

HEQQ vs. MON100.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c MON100.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQMON100.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
4.42

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
6.36

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.79

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

7.01

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

18.11

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. MON100.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа MON100.NS равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и MON100.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQMON100.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

4.42

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.05

+0.66

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и MON100.NS

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MON100.NS в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и MON100.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQMON100.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-36.27%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-13.06%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.26%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.00%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и MON100.NS

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MON100.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQMON100.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.73%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

15.94%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

20.73%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

20.58%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

23.17%

-12.30%

Сравнение комиссий HEQQ и MON100.NS

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MON100.NS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и MON100.NS

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and MON100.NS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Motilal Oswal. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.58% for MON100.NS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и MON100.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор