Сравнение HEQQ с BALQ
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 17.54%.
HEQQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.36% | -0.25% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HEQQ and BALQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
HEQQ
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и BALQ
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -11.79% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.56% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.47% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 20.86% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 20.86% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 20.86% | -10.08% |
Сравнение комиссий HEQQ и BALQ
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и BALQ
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BALQ в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HEQQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.22% for HEQQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор