Сравнение HEQQ с BALQ
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 19.03%.
HEQQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.29% | -0.25% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 19.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HEQQ and BALQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
HEQQ
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и BALQ
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -11.79% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.35% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.42% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 20.52% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 20.52% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 20.52% | -9.68% |
Сравнение комиссий HEQQ и BALQ
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и BALQ
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BALQ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.74% | 0.95% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HEQQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.21% for HEQQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор