Сравнение BALQ с BALI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 11.50%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.50% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BALQ and BALI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. BALI — Ранг доходности на риск
BALQ
BALI
Сравнение BALQ c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.73 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и BALI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.65% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.16% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.63% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 9.91% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.92% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.92% | +5.05% |
Сравнение комиссий BALQ и BALI
И BALQ, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и BALI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BALI в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BALQ and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and BALI have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.61% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор