Сравнение BALQ с BALI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 12.07%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 12.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between BALQ and BALI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. BALI — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALI
Сравнение BALQ c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и BALI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.65% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.12% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.61% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 10.45% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 12.90% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 12.90% | +7.96% |
Сравнение комиссий BALQ и BALI
И BALQ, и BALI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и BALI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BALI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.85% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and BALI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and BALI have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 6.12% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор