Сравнение BALQ с JFLI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.95%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | -0.35% |
Correlation
The correlation between BALQ and JFLI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. JFLI — Ранг доходности на риск
BALQ
JFLI
Сравнение BALQ c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.30 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и JFLI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -12.87% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.28% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.43% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и JFLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 8.38% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 11.88% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 11.88% | +6.09% |
Сравнение комиссий BALQ и JFLI
И BALQ, и JFLI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и JFLI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JFLI в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and JFLI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and JFLI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 4.61% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while JFLI is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор