Сравнение BALQ с JFLI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 8.50%.
BALQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.95% | 0.04% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 8.50% | -0.05% |
Correlation
The correlation between BALQ and JFLI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. JFLI — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JFLI
Сравнение BALQ c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и JFLI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -12.87% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.87% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.43% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и JFLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 9.17% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 12.12% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 12.12% | +8.44% |
Сравнение комиссий BALQ и JFLI
И BALQ, и JFLI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и JFLI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JFLI в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.78% | 0.95% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.29% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and JFLI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and JFLI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JFLI has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 4.78% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while JFLI is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор