Сравнение BALQ с JEPQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
BALQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.95% | 0.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BALQ and JEPQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение BALQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и JEPQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -20.07% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -2.75% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.39% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 13.06% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.78% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.78% | +3.78% |
Сравнение комиссий BALQ и JEPQ
И BALQ, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и JEPQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BALQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 4.78% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор