PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQ с JFIVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQ и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQ и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		4.57%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%19.11%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-3.62%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -3.62%.

HEQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.69%
1 год
19.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.26%

JFIVX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.53%
1 год
23.17%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с CFIHXHEQ с DMA
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий HEQ и JFIVX

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund

Доходность на риск

HEQ vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.57

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.14

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между HEQ и JFIVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и JFIVX

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JFIVX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.65%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQ и JFIVX

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-33.81%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.94%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-24.67%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.49%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.70%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.68%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и JFIVX

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.27% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.29%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.54%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.43%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.54%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.43%

+0.37%