PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQ с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQ и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQ и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		4.57%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.36% соответственно.

HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с CFIHXHEQ с DMA
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий HEQ и IOEZX

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund

Доходность на риск

HEQ vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.89

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.78

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.34

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между HEQ и IOEZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и IOEZX

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HEQ и IOEZX

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-56.15%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-11.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-21.47%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-38.12%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-4.15%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.85%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и IOEZX

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.38%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.72%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.55%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

13.90%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.44%

+2.37%