PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEMI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - HEMI is a Derivative Income fund actively managed by Hartford Funds, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HEMI is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности HEMI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEMI показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

HEMI

1 день
-0.93%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.24%
С начала года
8.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и FTQI

2026 (YTD)2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		8.81%0.75%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%0.82%

Correlation

The correlation between HEMI and FTQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов HEMI и FTQI

Секторы
HEMI
FTQI

Технологии

38.3%
49.4%

Коммуникационные услуги

12.8%
11.8%

Финансовые услуги

10.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.5%

Промышленность

8.7%
4.1%

Здравоохранение

7.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.2%

Энергетика

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Технологии

HEMI
38.3%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

HEMI
12.8%
FTQI
11.8%

Финансовые услуги

HEMI
10.9%
FTQI
5.5%

Потребительский циклический сектор

HEMI
10.2%
FTQI
10.5%

Промышленность

HEMI
8.7%
FTQI
4.1%

Здравоохранение

HEMI
7.1%
FTQI
6.0%

Потребительский защитный сектор

HEMI
3.3%
FTQI
6.2%

Энергетика

HEMI
3.1%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

HEMI
2.4%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

HEMI
2.2%
FTQI
1.4%

Недвижимость

HEMI
1.2%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с HEMI:
HEMI с DYNBHEMI с OMAHHEMI с DHSBHEMI с CHPYHEMI с BUYWHEMI с GOOPHEMI с AMDW
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

HEMI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

HEMI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEMI и FTQI

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-19.42%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.85%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.73%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

10.87%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.82%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

12.98%

+0.31%

Сравнение комиссий HEMI и FTQI

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и FTQI

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEMI and FTQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 4.27% for HEMI.

HEMI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hartford Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор