Сравнение HEMI с CHPY
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.12%.
HEMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 80.12%
- 6 месяцев
- 78.11%
- 1 год
- 124.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.82% | 0.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.12% | 2.16% |
Correlation
The correlation between HEMI and CHPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение HEMI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и CHPY
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -12.19% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -8.27% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.18% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 33.00% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 36.55% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 36.55% | -23.08% |
Сравнение комиссий HEMI и CHPY
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и CHPY
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CHPY в 30.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 30.83% | 28.19% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and CHPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 30.83%, compared with 3.54% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор