PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и XPH


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.


HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий HELX и XPH

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.


Доходность на риск

HELX vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.97

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

6.54

-2.23

HELX vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между HELX и XPH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и XPH

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XPH в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок HELX и XPH

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XPH.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-48.03%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-13.15%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-31.63%

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-6.21%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-17.37%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.96%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и XPH

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеют волатильность 8.75% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.05%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

16.40%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

24.50%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

20.57%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

22.22%

+5.24%