Сравнение HELX с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
HELX и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 25.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и XPH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
HELX vs. XPH — Ранг доходности на риск
HELX
XPH
Сравнение HELX c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.54 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HELX и XPH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и XPH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и XPH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -48.03% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -13.15% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -31.63% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -6.21% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -17.37% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.96% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и XPH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеют волатильность 8.75% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.05% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 16.40% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 24.50% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 20.57% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 22.22% | +5.24% |