Сравнение HELX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
HELX и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.77%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и XLV
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
HELX vs. XLV — Ранг доходности на риск
HELX
XLV
Сравнение HELX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.20 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.40 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.39 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 0.83 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.20 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HELX и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и XLV
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и XLV
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -39.17% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.21% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -17.11% | -41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -7.98% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -7.12% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и XLV
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.77% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 9.86% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.64% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 14.56% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 16.53% | +10.93% |