PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и XLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.77%.


HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий HELX и XLV

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.


Доходность на риск

HELX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.20

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.40

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.39

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

0.83

+3.49

HELX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между HELX и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и XLV

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLV в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HELX и XLV

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XLV.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-39.17%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.21%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-17.11%

-41.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-7.98%

-34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-7.12%

-27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и XLV

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.77%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

9.86%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

17.64%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

14.56%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

16.53%

+10.93%