Сравнение HELX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
HELX и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 27.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и VHT
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
HELX vs. VHT — Ранг доходности на риск
HELX
VHT
Сравнение HELX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.71 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.25 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.36 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HELX и VHT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и VHT
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и VHT
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -39.12% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.40% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -17.71% | -41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -7.31% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -5.98% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.42% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и VHT
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.14% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.08% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.61% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 14.85% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 16.94% | +10.52% |