Сравнение HELX с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
HELX и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -7.92% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 38.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.19%.
HELX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и PSCH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
HELX vs. PSCH — Ранг доходности на риск
HELX
PSCH
Сравнение HELX c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.15 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.05 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.14 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.34 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.15 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HELX и PSCH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и PSCH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и PSCH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -46.32% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -15.36% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -46.32% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -36.04% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -13.27% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.28% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и PSCH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеют волатильность 8.72% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 14.85% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 23.20% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.90% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 23.64% | +3.82% |