Сравнение HELX с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
HELX и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и PDBC
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
HELX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HELX
PDBC
Сравнение HELX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.74 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.73 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HELX и PDBC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и PDBC
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и PDBC
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -49.52% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.07% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -27.63% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -2.29% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -23.53% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.50% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и PDBC
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.75% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.36% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 13.95% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 18.73% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 18.92% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 17.69% | +9.77% |