Сравнение HELX с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
HELX и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и LVHD
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
HELX vs. LVHD — Ранг доходности на риск
HELX
LVHD
Сравнение HELX c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.63 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.03 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HELX и LVHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и LVHD
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и LVHD
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -37.32% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -8.38% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -16.75% | -42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -4.83% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -4.05% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.39% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и LVHD
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.77% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 6.49% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 11.99% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 12.87% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 15.49% | +11.97% |