Сравнение HELX с LMBS
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs 3.04%/yr for LMBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности HELX и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.30%.
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам HELX и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -1.55% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.30% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 0.28% |
Correlation
The correlation between HELX and LMBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between HELX and LMBS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. LMBS — Ранг доходности на риск
HELX
LMBS
Сравнение HELX c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.14 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 17.66 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.02 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.19 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HELX и LMBS
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -6.49% | -52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -1.43% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -1.72% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -6.12% | -52.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -0.28% | -37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -0.80% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 0.33% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и LMBS
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 0.68% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 1.45% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 1.97% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 2.56% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 2.36% | +25.05% |
Сравнение комиссий HELX и LMBS
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и LMBS
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and LMBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELX has higher volatility (7.45%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs LMBS's -6.49%.
On 5-year performance, LMBS leads with 3.04% vs -3.93% for HELX. On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LMBS has performed better with a 3.04% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.40% for HELX.
HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while LMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.68% for LMBS.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELX и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор