PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

HELX и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий HELX и LMBS

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.92

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.26

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

13.88

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.92

Корреляция

Корреляция между HELX и LMBS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и LMBS

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок HELX и LMBS

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-6.49%

-52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-1.72%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-6.16%

-52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-0.87%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-0.81%

-33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.40%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и LMBS

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

0.88%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

1.37%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

2.57%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

2.55%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

2.38%

+25.08%