Сравнение HELX с FLJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).
HELX и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и FLJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 7.49%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и FLJP
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Доходность на риск
HELX vs. FLJP — Ранг доходности на риск
HELX
FLJP
Сравнение HELX c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.24 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.45 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.31 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HELX и FLJP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и FLJP
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FLJP в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и FLJP
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FLJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -32.49% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -13.30% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -32.49% | -26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -7.59% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -9.48% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.50% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и FLJP
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 8.75% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.51% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 21.28% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 17.64% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 17.77% | +9.69% |