Сравнение HELX с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
HELX и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 33.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и FLCH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
HELX vs. FLCH — Ранг доходности на риск
HELX
FLCH
Сравнение HELX c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.32 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.59 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.29 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.32 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HELX и FLCH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и FLCH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и FLCH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -62.09% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -16.65% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -56.06% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -33.49% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -30.50% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.02% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и FLCH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.44% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 13.92% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 23.03% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 29.58% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 28.06% | -0.60% |