PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. HELX is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности HELX и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%33.44%

Correlation

The correlation between HELX and FLCH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.42

The correlation between HELX and FLCH shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HELX и FLCH

Секторы
HELX
FLCH

Здравоохранение

96.5%
5.3%

Сырьевые материалы

2.7%
5.5%

Технологии

0.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

HELX
96.5%
FLCH
5.3%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
FLCH
5.5%

Технологии

HELX
0.9%
FLCH
12.9%

Коммуникационные услуги

HELX

-

FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

HELX

-

FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

HELX

-

FLCH
3.3%

Энергетика

HELX

-

FLCH
3.7%

Финансовые услуги

HELX

-

FLCH
18.2%

Промышленность

HELX

-

FLCH
9.1%

Недвижимость

HELX

-

FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

HELX

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

HELX vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.31

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.57

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.38

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

0.80

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.31

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HELX и FLCH

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-62.09%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-15.52%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-25.43%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-55.78%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-34.16%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-30.53%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

7.43%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FLCH

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.59%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

13.67%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.20%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

29.59%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

27.91%

-0.50%

Сравнение комиссий HELX и FLCH

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FLCH

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and FLCH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, HELX leads with -3.93% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HELX has performed better with a -3.93% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.40% for HELX.

HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.19% for FLCH.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор