Сравнение HELX с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
HELX и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и FAAR
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
HELX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
HELX
FAAR
Сравнение HELX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.69 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.57 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.53 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.72 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HELX и FAAR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и FAAR
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и FAAR
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -18.03% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.54% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -18.03% | -40.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -0.86% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -7.97% | -26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.93% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и FAAR
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.66% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.65% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 15.32% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 13.00% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 11.54% | +15.92% |