Сравнение HELX с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
HELX и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и COMT
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
HELX vs. COMT — Ранг доходности на риск
HELX
COMT
Сравнение HELX c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.80 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.03 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.60 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.80 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HELX и COMT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и COMT
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и COMT
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -51.89% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.84% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -29.00% | -29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -2.83% | -39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -24.38% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.17% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и COMT
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.34% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 15.28% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.87% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 20.53% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 18.69% | +8.77% |