PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 30.89% for MSTQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности HELO и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%12.52%

Correlation

The correlation between HELO and MSTQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between HELO and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и MSTQ

Секторы
HELO
MSTQ

Технологии

39.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Промышленность

6.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Энергетика

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

HELO
39.8%
MSTQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
MSTQ
12.2%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
MSTQ
15.6%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
MSTQ
0.2%

Здравоохранение

HELO
8.2%
MSTQ
4.2%

Промышленность

HELO
6.0%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
MSTQ
7.6%

Энергетика

HELO
3.3%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

HELO
1.8%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

HELO vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.16

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.89

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.50

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

7.81

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.87

+0.76

Просадки

Сравнение просадок HELO и MSTQ

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-31.05%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-12.39%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.66%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-8.61%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.97%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и MSTQ

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

4.25%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

10.57%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

14.34%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

18.84%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

18.84%

-10.89%

Сравнение комиссий HELO и MSTQ

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и MSTQ

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MSTQ в 11.95%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

HELO and MSTQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.62% for HELO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор