PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. HELO is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, HELO returned 10.13% vs 19.51% for JQUA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности HELO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и JQUA

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%18.05%6.30%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%11.08%

Correlation

The correlation between HELO and JQUA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between HELO and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и JQUA

Секторы
HELO
JQUA

Технологии

39.8%
41.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.5%

Финансовые услуги

10.0%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
7.2%

Промышленность

6.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
0.8%

Технологии

HELO
39.8%
JQUA
41.9%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
JQUA
9.2%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
JQUA
5.5%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

HELO
8.2%
JQUA
7.2%

Промышленность

HELO
6.0%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
JQUA
5.3%

Энергетика

HELO
3.3%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
JQUA
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

HELO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.75

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.52

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.81

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HELO и JQUA

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-32.92%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.13%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.09%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.16%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.02%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.19%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

8.82%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

11.57%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

15.66%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

18.01%

-10.05%

Сравнение комиссий HELO и JQUA

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JQUA

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HELO and JQUA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 19.51% vs 10.13% for HELO. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 19.51% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.63% for HELO.

HELO is categorized as Options Trading, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор