Сравнение HELO с JPST

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HELO и JPST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPST в 4.34%

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JPST.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.