Сравнение HELO с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
HELO и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и JPLD
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
HELO vs. JPLD — Ранг доходности на риск
HELO
JPLD
Сравнение HELO c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.65 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.08 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.10 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 20.00 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.65 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 3.30 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между HELO и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и JPLD
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и JPLD
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -1.17% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.17% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.62% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.14% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.24% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и JPLD
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.56% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 0.99% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 1.79% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 1.86% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 1.86% | +6.27% |