PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELO с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и JPLD


2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%6.30%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
0.50%6.01%6.49%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.


HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий HELO и JPLD

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.


Доходность на риск

HELO vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELOJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.65

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

4.08

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.10

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

20.00

-14.34

HELO vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELOJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.65

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

3.30

-1.90

Корреляция

Корреляция между HELO и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JPLD

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPLD в 4.22%


Просадки

Сравнение просадок HELO и JPLD

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HELOJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-1.17%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-1.17%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.62%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.14%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.24%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JPLD

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELOJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.56%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

0.99%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

1.79%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

1.86%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

1.86%

+6.27%