Сравнение HELO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
HELO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 11.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и JMOM
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
HELO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
HELO
JMOM
Сравнение HELO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.75 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.70 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HELO и JMOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и JMOM
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и JMOM
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -34.31% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -12.28% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.52% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.43% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.38% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.53% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 11.39% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 19.79% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 18.62% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 20.20% | -12.07% |