PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

HELO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и ISWN

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий HELO и ISWN

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

HELO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.30

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.03

+1.43

Корреляция

Корреляция между HELO и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и ISWN

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок HELO и ISWN

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-32.35%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-9.63%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.12%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-16.56%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.35%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и ISWN

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.91%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

8.66%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.84%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

11.47%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.41%

-3.28%