Сравнение HELO с ISWN
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. HELO is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, HELO returned 8.36% vs 13.03% for ISWN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELO charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности HELO и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 5.16%.
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 5.16% | 23.23% | -3.96% | 10.23% |
Correlation
The correlation between HELO and ISWN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between HELO and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. ISWN — Ранг доходности на риск
HELO
ISWN
Сравнение HELO c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELO | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.36 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELO и ISWN
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -32.35% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.63% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.23% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -16.03% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и ISWN
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.79%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.62% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 10.88% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 12.73% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 11.82% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 11.66% | -3.70% |
Сравнение комиссий HELO и ISWN
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и ISWN
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ISWN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.80% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and ISWN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.62%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 13.03% vs 8.36% for HELO. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.03% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.64% for HELO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.49% for ISWN.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор