Сравнение HELO с GMAR

С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HELO и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и GMAR.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.