PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

HELO и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и FEBP

2026 (YTD)20252024
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%15.60%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий HELO и FEBP

И HELO, и FEBP имеют комиссию равную 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

HELO vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.85

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.23

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.18

+0.22

Корреляция

Корреляция между HELO и FEBP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и FEBP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и FEBP

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-12.11%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.19%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.19%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и FEBP

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.50%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.57%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.61%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.16%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.16%

-1.03%