Сравнение HELO с DAPR
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while DAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. HELO is actively managed, while DAPR is passively managed. Over the past year, HELO returned 8.36% vs 8.03% for DAPR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DAPR.
Доходность
Сравнение доходности HELO и DAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 3.02%.
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 3.02% | 5.74% | 14.99% | 6.55% |
Correlation
The correlation between HELO and DAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between HELO and DAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. DAPR — Ранг доходности на риск
HELO
DAPR
Сравнение HELO c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELO | DAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.09 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 30.56 | -24.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELO и DAPR
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, примерно равная максимальной просадке DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и DAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -10.51% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.59% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.10% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -2.28% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.26% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и DAPR
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеют волатильность 1.79% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.83% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.57% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 3.18% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.23% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.14% | -0.18% |
Сравнение комиссий HELO и DAPR
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и DAPR
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как DAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and DAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPR has higher volatility (1.83%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs DAPR's -10.51%.
On 1-year performance, HELO leads with 8.36% vs 8.03% for DAPR. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 8.36% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DAPR.
HELO is categorized as Options Trading, while DAPR is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.85% for DAPR.
DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и DAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор