Сравнение HELO с DAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).
HELO и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и DAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 5.74% | 14.99% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.18%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и DAPR
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Доходность на риск
HELO vs. DAPR — Ранг доходности на риск
HELO
DAPR
Сравнение HELO c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | DAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.58 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.73 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.06 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.58 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между HELO и DAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и DAPR
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как DAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и DAPR
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, примерно равная максимальной просадке DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и DAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -10.51% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.57% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | 0.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.38% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.71% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и DAPR
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.95% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 1.79% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 11.60% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.27% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.27% | -0.14% |