Сравнение HELO с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и CIHEX
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
HELO vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
HELO
CIHEX
Сравнение HELO c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.85 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.02 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.02 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.74 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HELO и CIHEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и CIHEX
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и CIHEX
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -17.80% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.82% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.29% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.34% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.30% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и CIHEX
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) имеют волатильность 2.67% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.66% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.01% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 9.28% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 9.13% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 9.38% | -1.25% |