PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с BSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while BSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. HELO is actively managed, while BSEP is passively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 20.06% for BSEP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for BSEP.

Доходность

Сравнение доходности HELO и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью 6.80%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.07%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.19%
1 год
20.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и BSEP

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.80%14.80%16.96%8.97%

Correlation

The correlation between HELO and BSEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between HELO and BSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и BSEP

Секторы
HELO
BSEP

Технологии

39.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

HELO
39.8%
BSEP
36.2%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
BSEP
10.1%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
BSEP
10.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
BSEP
11.9%

Здравоохранение

HELO
8.2%
BSEP
8.4%

Промышленность

HELO
6.0%
BSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
BSEP
4.9%

Энергетика

HELO
3.3%
BSEP
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
BSEP
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
BSEP
1.9%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
BSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT

Доходность на риск

HELO vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.59

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.71

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.53

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

17.64

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа BSEP равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.89

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HELO и BSEP

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-23.98%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.70%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-2.74%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и BSEP

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.96%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.82%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.79%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

11.61%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

13.76%

-5.81%

Сравнение комиссий HELO и BSEP

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и BSEP

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HELO and BSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (0.96%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs BSEP's -23.98%.

On 1-year performance, BSEP leads with 20.06% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSEP has performed better with a 20.06% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BSEP.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BSEP.

HELO is categorized as Options Trading, while BSEP is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for BSEP.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор