PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

HELO и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и BJUL

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий HELO и BJUL

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.80

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.31

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.67

+0.73

Корреляция

Корреляция между HELO и BJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и BJUL

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и BJUL

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-24.03%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-9.03%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.05%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.55%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и BJUL

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.86%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.98%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

12.89%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

11.57%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

13.77%

-5.64%