PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 12.72% for APRW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности HELO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и APRW

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%5.43%

Correlation

The correlation between HELO and APRW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between HELO and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и APRW

Секторы
HELO
APRW

Технологии

39.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

HELO
39.8%
APRW
36.2%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
APRW
10.1%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
APRW
10.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
APRW
11.9%

Здравоохранение

HELO
8.2%
APRW
8.4%

Промышленность

HELO
6.0%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
APRW
4.9%

Энергетика

HELO
3.3%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
APRW
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

HELO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
4.88

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
8.96

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.24

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

17.00

-15.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

87.02

-78.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

4.88

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.15

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HELO и APRW

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-9.61%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-0.75%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.12%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.15%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и APRW

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

1.84%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

2.62%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

6.72%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

6.41%

+1.54%

Сравнение комиссий HELO и APRW

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и APRW

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELO and APRW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs APRW's -9.61%.

On 1-year performance, APRW leads with 12.72% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.72% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: JPMorgan and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор