Сравнение HELO с APRP
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 17.99% for APRP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HELO и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.52%.
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 11.60% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 9.52% | 7.80% | 10.28% |
Correlation
The correlation between HELO and APRP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between HELO and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. APRP — Ранг доходности на риск
HELO
APRP
Сравнение HELO c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.04 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 16.60 | -14.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 74.06 | -65.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 4.17 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.37 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HELO и APRP
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -13.66% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.09% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.02% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.23% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.24% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и APRP
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.13% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 3.37% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 4.33% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 9.48% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 9.48% | -1.53% |
Сравнение комиссий HELO и APRP
И HELO, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и APRP
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HELO and APRP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRP has higher volatility (1.13%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, APRP leads with 17.99% vs 10.94% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.99% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO and APRP have the same expense ratio: 0.50% per year.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for APRP.
They also come from different issuers: JPMorgan and PGIM.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор